Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y Comunicación Audiovisual por la UPV, se graduó en Dirección de Cine en la ECAM. Tras escribir y dirigir varios cortometrajes de gran recorrido nacional e internacional, destacando especialmente They Say (Dicen, 2011), en 2021 escribió y dirigió su ópera prima, Cinco Lobitos, con la que recibió más de 30 galardones, entre ellos tres Premios Goya, el Premio Feroz al Mejor Guion, el Premio Forqué al Cine y Educación en Valores, el Premio Gaudí a la Mejor Película Europea o la Medalla CEC a la Mejor Dirección Novel, entre otros muchos galardones. La película participó en los festivales de Berlín, Seattle, Karlovy Vary y Málaga, donde se alzó con la Biznaga de Oro a la Mejor Película, el Premio al Mejor Guion, el Premio a la Mejor Actriz y el Premio del Público, además de ser candidata a representar a España en los Premios Óscar.
En 2024 estrenó su primera serie de ficción, Querer, producida por Kowalski Films y Feelgood Media para Movistar+, reconocida con tres Premios Forqué, tres Premios Feroz, y el Grand Prix de la competición internacional de Series Mania (Lille, Francia), entre otros reconocimientos.
En 2025 llegó a las salas Los Domingos, su segundo largometraje como guionista y directora, con el que se ha alzado con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, el Premio Irizar al Cine Vasco, el Premio Fipresci, que otorga la crítica internacional y el Premio Feroz Zinemaldia, otorgado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Recientemente la película ha recibido también el Premio Forqué a la Mejor Película y es la máxima nominada en la actual edición de los Premios Goya, con 13 nominaciones.
Alauda Ruiz de Azúa acaba de ser distinguida con la Medalla de Oro al Merito en las Bellas Artes, un reconocimiento que concede el Ministerio de Cultura a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural.
